余豐慧

名人認證
2017年6月27日 8:04

#慧眼財經# 【宏觀交易不敵量化模型?最後一個大佬索羅斯也要撤了】喬治·索羅斯的大兒子羅伯特·索羅斯宣布卸任索羅斯家族基金Soros Fund Management的董事會副主席兼總裁一職,並從260億美元家族基金的日常管理中撤出,但仍參与長期戰略規劃。他將用自己的資金設立索羅斯資本Soros Capital,專註于風險投資等非流動性投資。

羅伯特表示,索羅斯家族賴以為傲的全球宏觀交易提供的獲利機會太薄,儘管他家的基金表現不錯,其他通過對股票、債券、貨幣及商品市場的價格波動進行槓桿押注的大型公司都「在泥潭中掙扎了良久」。

而今年新雇傭的首席投資官Dawn Fitzpatrick已經在帶領索羅斯家族基金進行投資模式的轉型。羅伯特表示,家族基金未來將不再把所有投資都置於一個龐大的組合下面,而是會按照索羅斯家族成員及慈善基金會客戶的特定需求,個性化制定不同的投資解決方案。

也就是說,日後索羅斯家族基金參与的全球宏觀交易會越來越少,但仍會維持兩組專註于新興市場的宏觀交易策略團隊,並正在尋找一位全球宏觀交易投資組合經理加盟。

羅伯特對模式轉型給出的理由是:現有交易大部分依賴於演算法,而定量模型的趨勢預測越準確,宏觀交易就越難獲得儘可能高的正投資收益。之所以維持新興市場宏觀交易團隊,大部分原因是為了維持家族發家的經典遺產。

現年53歲的羅伯特自1986年從紐約大學畢業以後便加入家族基金的運營,曾於2005年擔任過兩年首席投資官,但履歷顯示出他對私募股權投資的興趣要明顯大於基金主營的宏觀交易。他的弟弟喬納森·索羅斯也在2012年開設了自己的私募投資公司JS Capital。

面對兄弟倆對宏觀交易的興趣單薄,索羅斯似乎也略顯無奈。在羅伯特卸任后,索羅斯發布郵件聲明,感謝大兒子往日對家族基金的付出,並對他未來的個人投資征途表示祝福。(轉華爾街見聞網)。